استراتيجيات التداول المنهجية
استراتيجيات التداول المنهجية
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
فئات استراتيجيات التداول المنهجي؟
ما هي الفئات الرئيسية لاستراتيجيات التداول المنهجي (مثل الزخم، ومتوسط الانعكاس)، كما يمكن أن ينظر فيها محلل أو صندوق تمويل؟
هل هناك أي استراتيجيات فرعية مشتركة؟
وهناك أنواع أخرى من الاستراتيجيات لا يغطيها متوسط الانعكاس / الاتجاه التالي:
المراجحة - الحفاظ على الأصول المترابطة قريبة من السعر (مؤشر سبس مقابل 500 الأسهم الواردة فيه، أو تجارة الذهب في لندن مقابل تجارة الذهب في نيويورك)
صنع السوق - شراء على العرض، وبيع على أسأل، وكسب انتشار.
خصم السيولة - بعض فينوس تدفع لك لوضع أوامر الحد في الكتاب. وضع في أمر حد لشراء، عندما ضرب ضرب محاولة في نفس السعر الذي اشتريته في (أو أفضل) وكسب الخصم. يعمل بشكل أفضل على ارتفاع حجم الأصول منخفضة السعر.
تجارة المفترسة - تسعى سيولة كبيرة مخفية في السوق والأمامية تشغيله.
(تحليل تويت، وتحديد المزاج العالمي / الإقليمي واستخدام النظريات النفسية المعروفة للتنبؤ تأثير على سلوك السوق)
تداول الأحداث - تحليل الأخبار (الإلكترونية، والورق، والمدونات، والأحداث) والتنبؤ بأثر السوق على الحقائق الجديدة ذات الصلة (التقاضي، والمنتجات الجديدة، والإدارة الجديدة،.)
ولا يوجد تصنيف رسمي لنماذج التداول الكمي. بعد كل شيء، "التقييمات" هي بطبيعتها الذاتية، بغض النظر عن مقدار الرياضيات التي وضعنا وراءها. ولكن هناك بعض المصطلحات القياسية للصناعة التي قد تكون مفيدة.
ومن الممكن أيضا تقسيمها حسب التنفيذ:
الأفق الزمني: بدءا من المدى الطويل إلى عالية التردد هيكل الرهان: النسبية أو الجوهرية الصكوك: سائلة أو غير سائلة.
وهذه لا تصل حتى إلى بناء محفظة، وحدود الموقف، ورصد المخاطر، الخ.
أما ما يعمل، والحفاظ على هذا الحد الأقصى في الاعتبار:
الثيران كسب المال، الدببة كسب المال، ولكن الخنازير الحصول على ذبح.
وأخيرا، فإن مقارنة علماء الرسوم البيانية بأنهم يقارنون بين علماء الفلك وعلماء الفلك.
يمكنني استخدام أندي لانك طريقة التدفق النقدي، انها المفضلة لدي.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة فرانك سميتانا في 18 يوليو، 2017.
في هذه المقالة فرانك سميتانا، واحدة من المساهمين الضيوف كوانتستارت الخبراء يصف بيثون مفتوحة المصدر المناظر الطبيعية البرمجيات باكتستينغ، ويقدم المشورة بشأن الإطار باكتستينغ مناسبة لاحتياجات المشروع الخاص بك.
ويمكن القول باأن االختبار املرجعي هو اأهم جزء من عملية اإنتاج اسرتاتيجية التداول املنتظمة) ستس (، ويجلس بني تطوير االسرتاتيجية ونشرها) تداول حي (. وإذا كانت هناك خلل في الاستراتيجية، فمن المرجح أن يفضي ذلك إلى تقويض هذا الأمر، مما يحول دون نشر استراتيجية خاسرة.
ويتداخل عدد من القدرات ذات الصلة مع الاختبارات الخلفية، بما في ذلك المحاكاة التجارية والتداول المباشر. يستخدم باكتستينغ البيانات التاريخية لتحديد أداء ستس. المحاكاة التجارية تأخذ باكتستينغ خطوة أبعد من خلال تصور تحريك الصفقات والأداء السعر على أساس كل شريط على حدة. التداول المحاكي / المباشر يوزع ستس اختبار في الوقت الحقيقي: إشارات إشارات، أوامر توليد أوامر التوجيه للسماسرة، ثم الحفاظ على المراكز كما أوامر تنفيذها.
وتتجاوز معظم الأطر ما وراء الاختبار لتشمل بعض القدرات التجارية الحية. هذا هو مريح إذا كنت ترغب في نشر من إطار باكتستينغ الخاص بك، والذي يعمل أيضا مع وسيط المفضل ومصادر البيانات الخاصة بك. كوانتوبيان / زيبلين خطوة أبعد من ذلك، وتوفير التنمية المتكاملة، باكتستينغ، وحل النشر.
ويخدم مجتمع بايثون بشكل جيد، مع توافر ستة أطر مرجعية مفتوحة المصدر على الأقل. ومع ذلك، فهي في مراحل مختلفة من التطوير والتوثيق. إذا كنت تتمتع العمل على بناء فريق إطار باكتستينغ مفتوحة المصدر، وتحقق من ريبوس جيثب بهم.
قبل تقييم أطر باكتستينغ، فإنه يستحق تحديد متطلبات ستس الخاص بك.
ما فئة (فئات) الأصول التي تتاجر بها؟ في حين أن معظم الأطر تدعم بيانات الأسهم الأمريكية عبر ياهوفينانس، إذا كانت الاستراتيجية تتضمن المشتقات، صناديق الاستثمار المتداولة، أو الأوراق المالية إم، يجب أن تكون البيانات قابلة للاستيراد أو توفيرها من قبل الإطار. تغطيات فئة الأصول تتجاوز البيانات. يمكن التعامل مع الإطار الآجلة محدودة الأجل والخيارات وتوليد رول-أوفر الصفقات تلقائيا؟ ماذا عن الأسواق غير السائلة، ومدى واقعية فرضية يجب أن يتم عند تنفيذ أوامر كبيرة؟
ما تردد البيانات والتفاصيل هو ستس الخاص بك بنيت على؟ نظام التداول الذي يتطلب كل علامة أو محاولة / طلب لديها مجموعة مختلفة جدا من القضايا إدارة البيانات من 5 دقائق أو ساعة. وقد استثمرت صناديق التحوط ومحال بيع األوراق المالية هفت بشكل كبير في بناء أطر متينة وقابلة للتطوير من أجل التعامل مع حجم البيانات وتواترها. بعض المنصات توفر مجموعة غنية وعميقة من البيانات لمختلف فئات الأصول مثل S & P الأسهم، في دقة دقيقة واحدة.
ما نوع (أنواع) الطلب التي تتطلبها ستس؟ كحد أدنى، يجب أن يكون الحد، توقف و أوكو بدعم من الإطار.
مستوى الدعم & أمب؛ الوثائق المطلوبة. أما أطر املراحل املبكرة فلديها وثائق ضئيلة، وقلة منها لديها دعم غري مجالس املجتمع املحيل.
مكونات إطار المراجعة الخلفية.
البيانات واستحواذ ستس: مكونات اقتناء تستهلك ستس ملف النصي / تعريف وتوفير البيانات المطلوبة للاختبار. إذا تطلب اإلطار أن يتم إعادة ترميز أي جهاز ستس قبل االختبار الخلفي، يجب أن يدعم اإلطار الوظائف المعلبة للمؤشرات الفنية األكثر شعبية لتسريع اختبار ستس. ويحدد المستخدمون المدة الزمنية التي تستغرقها الفترة التاريخية لإجراء اختبارات باكتست استنادا إلى ما يوفره الإطار، أو ما يمكنهم استيراده.
اختبار الأداء ينطبق المنطق ستس إلى نافذة البيانات التاريخية المطلوبة ويحسب مجموعة واسعة من المخاطر & أمبير؛ مقاييس الأداء، بما في ذلك نسب السحب الأقصى، شارب وسورتينو. وتدعم معظم الأطر عددا لا بأس به من قدرات التصور، بما في ذلك منحنيات الإنصاف والإحصاءات المقطوعة.
يميل التحسين إلى طلب حصة الأسد من موارد الحوسبة في عملية ستس. إذا كانت ستس تتطلب التحسين، ثم التركيز على الإطار الذي يدعم قابلة للتوزيع / المعالجة الموازية.
في سياق الاستراتيجيات التي تم تطويرها باستخدام المؤشرات الفنية، يحاول مطوري النظام العثور على أفضل مجموعة من المعلمات لكل مؤشر. وبكل بساطة، قد تجد التحسينات أن متوسط كروس أوفر المتحرك لمدة 6 و 10 أيام قد تراكم المزيد من الأرباح على بيانات الاختبار التاريخية مقارنة بأي مجموعة أخرى من الفترات الزمنية بين 1 و 20. وبالفعل مع هذا المثال التافهة، يجب أن تحتوي مجموعات المعلمة 20 * 20 = 400 على يتم حساب & أمب؛ المرتبة.
وفي سياق المحفظة، يسعى التحسين إلى إيجاد الترجيح األمثل لكل أصول في المحفظة، بما في ذلك األدوات القصيرة والقائمة على االستدانة. وعلى أساس دوري، تتم إعادة توازن المحفظة، مما يؤدي إلى شراء وبيع مقتنيات الحافظة على النحو المطلوب لمواءمة األوزان المثلى.
يعد تحديد حجم الموضع استخداما إضافيا للتحسين، مما يساعد مطوري النظام على محاكاة وتحليل تأثير الرافعة المالية وضبط الموضع الديناميكي على أداء ستس وأداء المحفظة.
ستة أطر باكتستينغ لبيثون.
يبدو أن القدرات القياسية للمنصات مفتوحة المصدر بيثون باكتستينغ تشمل ما يلي:
الحدث مدفوعة جدا مرنة، وعدم التقيد الترخيص جمع لائق من المؤشرات الفنية المحددة مسبقا معيار الأداء حساب متري / التصور / قدرات الإبلاغ.
PyAlgoTrade.
بيالغوتريد هو الإطار، موثقة بالكامل باكتستينغ الإطار جنبا إلى جنب مع قدرات الورق والعيش التداول. يتضمن دعم البيانات Yahoo! المالية، جوجل المالية، نينجاترادر وأي نوع من كسف القائم على سلسلة زمنية مثل كواندل. وتشمل أنواع الدعم المدعومة السوق، الحد، وقف و ستوبليميت.
بيالغوتريد يدعم التداول بيتكوين عبر بيتستامب، في الوقت الحقيقي التعامل مع الحدث تويتر.
بت - باكتستينغ فور بيثون.
بت "تهدف إلى تعزيز إنشاء كتل قابلة للاختبار بسهولة، وإعادة استخدامها ومرنة للمنطق استراتيجية لتسهيل التطور السريع لاستراتيجيات تجارية معقدة".
ويتناسب هذا اإلطار بشكل خاص مع اختبار نظام اإلحصاءات العامة القائم على المحفظة، مع تحديد األصول ألغراض ترجيح األصول وإعادة توازن المحفظة. تعديل استراتيجية لتشغيل عبر ترددات زمنية مختلفة أو أوزان الأصول البديلة ينطوي على قرص الحد الأدنى من القرص. بنيت بت فوق فوق فن - مكتبة وظيفة مالية لبيثون.
Backtrader.
هذا البرنامج هو موثق بشكل استثنائي بشكل جيد، مع بلوق المرافق ومجتمع نشط على الانترنت لنشر الأسئلة وطلبات الميزة. باكترادر يدعم عددا من تنسيقات البيانات، بما في ذلك ملفات كسف، بانداس داتافرامس، الحريق التكرار وتغذية البيانات في الوقت الحقيقي من ثلاثة وسطاء. يمكن الوصول إلى خلاصات البيانات هذه في وقت واحد، ويمكن أن تمثل حتى الأطر الزمنية المختلفة. السماسرة المدعومة تشمل أواندا لتداول العملات الأجنبية وتداول فئة متعددة الأصول عبر وسطاء التفاعلية والرسوم البيانية البصرية.
pysystemtrade.
المطور بيسيستمتريد روب كارفر لديه وظيفة كبيرة مناقشة لماذا وضع لإنشاء إطار آخر بايثون باكتستينغ والحجج ضد وضد تطوير الإطار. ويناقش إطار باكتستينغ ل بيسيستمتريد في كتاب روب، "التداول المنهجي".
يسرد بيسيستمتريد عددا من قدرات خارطة الطريق، بما في ذلك اختبار الخلفية كامل المواصفات التي تشمل تقنيات التحسين والمعايرة، وتجارة الآجلة مؤتمتة بالكامل مع وسطاء التفاعلية. المساهمين مفتوحة المصدر هي موضع ترحيب.
زيبلين هو محاكاة التداول الخوارزمية مع الورق وقدرات التداول الحية. يمكن الوصول إليها عبر واجهة إبيثون نوتيبوك المستندة إلى المستعرض، زيبلين يوفر وسيلة سهلة لاستخدام بديل لأدوات سطر الأوامر. بدعم و تطويرها من قبل كوانتوبيان، زيبلين يمكن استخدامها كإطار باكتستينغ مستقل أو كجزء من كامل كوانتوبيان / زيبلين ستس تطوير واختبار ونشر البيئة. يوفر زيبلين 10 عاما من دقة دقيقة بيانات الأسهم الأمريكية التاريخية وعدد من الخيارات استيراد البيانات.
كسترادر هو إطار باكتستينغ مع قدرات التداول الحية. كوانتستارت مؤسس مايكل قاعات - مور أطلقت كسترادر بهدف بناء منصة قوية وقابلة للتطوير بما فيه الكفاية لخدمة احتياجات صناديق التحوط الكمي المؤسسية وكذلك تجار التجزئة التجزئة. كسترادر يدعم حاليا أوهلكف "شريط" بيانات القرار على جداول زمنية مختلفة، ولكن لا تسمح للبيانات القراد لاستخدامها.
كل من باكتستينغ والتجارة الحية هي تماما يحركها الحدث، وتبسيط الانتقال من الاستراتيجيات من البحوث إلى الاختبار وأخيرا يعيش التداول. غالبا ما تكون الاستراتيجية الأساسية / رمز المحفظة متطابقة عبر كل من عمليات النشر.
الفائدة الرئيسية من كسترادر هو في نمطيتها، مما يسمح التخصيص واسعة من التعليمات البرمجية لأولئك الذين لديهم مخاطر محددة أو إدارة محفظة المتطلبات.
احتضان باكتست.
إن الطبيعة البشرية هي التركيز على مكافأة تطوير (ستس مربحة) ستس، ثم التسرع في نشر حساب ممول (لأننا نأمل)، دون أن تنفق وقتا كافيا وموارد كافية لاستعراض هذه الاستراتيجية. ولكن باكتستينغ ليس مجرد حارس بوابة لمنعنا من نشر استراتيجيات معيبة وفقدان رأس المال التجاري، فإنه يوفر أيضا عددا من التشخيص التي يمكن أن تبلغ عملية تطوير ستس. على سبيل المثال، اختبار ستس متطابقة على إطارين زمنيين مختلفين، وفهم السحب الأقصى للاستراتيجية في سياق ارتباطات الأصول، وإنشاء حافظات أكثر ذكاء عن طريق إعادة تقييم مخصصات الأصول عبر مناطق جغرافية متعددة.
في الوظائف المستقبلية، سنقوم بتغطية الأطر الخلفية لبيئات غير بيثون، واستخدام تقنيات أخذ العينات المختلفة مثل بوتسترابينغ و جاككنيف ل باكتستينغ نماذج التداول التنبؤية.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
استراتيجيات التداول المنهجية
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
الاستثمار إديوسي.
التداول المنهجي، التمويل الكمي، الاستثمار، النشاط المالي، صنع القرار الاقتصادي.
أشياء تجارية منتظمة.
مقالات عرضية على نظام التداول الخاص بي.
مقالات عامة عرضية عن التداول المنهجي.
السلسلة: استخدام البيانات العشوائية لتصميم أنظمة التداول.
السلسلة: إدارة المخاطر المنتظمة.
تقنية.
السلسلة: رمز بيثون المستخدم في الكتاب.
سلسلة: كيفية الحصول على وسطاء التفاعلية بيثون أبي العمل الأصلي.
الحصول على البيانات التاريخية.
الحصول على بيانات السوق المتدفقة.
سلسلة: كيفية الحصول على الثعبان والوسطاء التفاعلي أبي التفاعل عبر سويغبي 101.
سلسلة: دليل للمكسرات والمسامير لتنفيذ نظام التداول الآجلة النظامية.
سلسلة: بيسيستمتريد - بلدي مفتوحة المصدر بيثون محرك باكتستينغ.
تحسين في وجود التكاليف.
تصحيح رأس المال.
أنظمة الموانئ ونظم التداول الآلي.
مقالات أخرى عن تكنولوجيا التداول المنهجي.
أنظمة الموانئ ونظم التداول الآلي.
34 التعليقات:
مرحبا روب، هي النظم الخاصة بك المتاحة للشراء، الاشتراك؟ شكرا، روبن.
لا أبدا. هناك ما يكفي من المواد في كتابي وعلى هذا الموقع لإعادة إنتاج نظام التداول الذي أستخدمه مجانا.
كيف يعالج إطار عملك فقدان الطاقة الذي لا مفر منه أو الاتصال بالإنترنت؟
على سبيل المثال، ربما يكتشف إطارك شرطا يتطلب وضع أمر ما ولكن الطاقة تخرج أو ينخفض اتصالك بالإنترنت.
مرحبا روبرت، سؤال عظيم. نعم أشغل عناصري في المنزل & # 39 ؛.
كتب فك هذا التعليق، الذي حذفته بطريق الخطأ:
هل الميزة الضريبية تستحق المتاعب التنموية، ومخاطر الائتمان والأسوأ من ذلك؟ ومثل.
لا أملك مشكلة في الرهانات الموزعة، ولكن من المؤكد أنه إذا كان المستقبل متاحا بنفس الشروط (نفس حجم علامة التبويب)، فأنا أتاجر بالمستقبل.
ممتاز - لقد أمرت كتابك بالفعل. في انتظار التسليم من الناشر.
مرحبا روب، لقد قرأت مراجعات رائعة حقا عن كتابك وكان صديقا من قبل صديق لإلقاء نظرة عليه، ومع ذلك، أنا المبتدئ في التداول والاستثمار، يمكنك تقديم المشورة لي ما لقراءة والتعلم قبل أن أبدأ القراءة كتابك؟
هذا سؤال صعب لأنه يعتمد على أي مستوى كنت في والاتجاه الذي تريد أن تذهب فيه. إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة ثم قراءة الكتب جاك سكواجيرس سيكون بداية جيدة.
الكتاب العظيم. أردت أن أعلمكم أننا متخصصون في تنفيذ استراتيجيات التداول المنهجي للعملاء في أسواق العقود الآجلة والسلع. نحن نؤيد العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك ترادستاتيون، ترادينغبلوكس، الميكانيكا، وتوفير الوصول إلى كل ما يقرب من كفتك المنتجات المعتمدة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت تعرف أي شخص يحتاج إلى مساعدة في وضع استراتيجياته في السوق، يمكننا المساعدة في التنفيذ والمصالحة والقيام بعمل ممتاز (لأكثر من 20 عاما الآن).
أولا وقبل كل شيء، شكرا لكتابة الكتاب، وجدت أنه مفصل حقا ومفيدة.
في كتابك أذكر مدى صعوبة التغلب على تكاليف انتشار الرهان. بالنسبة لمعظم مواطني الاتحاد الأوروبي المكاسب على انتشار الرهان هو معفاة من الضرائب. هل هذا الجزء من هذا الحساب؟ في صحتك.
لا لم أقم بتضمين الضريبة في الحساب. ولكن انتشار الرهان هو حوالي 10 مرات أكثر تكلفة من القول تداول العقود الآجلة. الضرائب يجب أن تكون مرتفعة بجنون على العقود الآجلة لجعل الرهان انتشار أكثر قدرة على المنافسة.
حسنا، نعم هذا مريض جدا. متى يأتي الكتاب الجديد؟
هل أجريت أي مكالمة مكتوبة مغطاة؟ يبدو وكأنه مناسبا لنظام تجاري منظم. في صحتك.
أنا لا أملك، ولكن نعم استراتيجيات التقلب قصيرة مثل هذا شيء جيد.
جئت عبر موقع الويب الخاص بك بينما تبحث عن شخص يستخدم الثعبان للتداول. الحمد لله لقد وجدت لك. أود أن أشكركم على المعلومات التي تشاركها معنا.
أنا مهتم تماما في كتابك. ومع ذلك، لدي سؤال حول المحتوى. هل تفسر إستراتيجية تستخدمها لتداول العقود الآجلة أو الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها؟ لأنني أبدا التجارة الآجلة وأود أن تبدأ في التجارة من خلال التعلم خطوة بخطوة من المبادئ التوجيهية من كتابك إذا كان هذا هو الحال. ما الذي يجب أن أتوقعه من كتابك؟
شكرا مقدما.
مرحبا. نعم أنا أشرح بعض الاستراتيجيات الأساسية للتداول الآجلة (أيضا إتف والرهانات انتشار). لكنها تفترض بعض الألفة مع العقود الآجلة بالفعل. قراءة شيء مثل الأمازون / تجارة السلع-المالية-العقود الآجلة-الخطوة - / دب / 0134087186 / (الفصول الأربعة الأولى)
ذلك يعتمد على فترة عقد الخاص. حاليا أنا ربما تحديث الكثير (كل ساعة)، نظرا لفترة عقد من بضعة أسابيع أو أكثر. يمكنني بسهولة تحديث كل شيء يوميا، وبالفعل في التكرار التالي من بلدي رمز هذا ما أعتزم القيام به.
شكرا لكم. بما أن قواعد التداول الخاصة بي سوف تكون بطيئة أتوقع فترات عقد مماثلة. قد يكون معدل التحديث اليومي سريع بما فيه الكفاية. ومع ذلك، مع العديد من التبادلات في مناطق زمنية متعددة المعنية لا يؤدي إلى السؤال: & كوت؛ ما هو نهاية اليوم؟ & كوت؛ ربما سأقرر اتخاذ إجراء في نهاية يوم التداول لكل تبادل مشترك.
مرحبا روب، أعتقد أنني لاحظت وجود خطأ في ورقة عمل حساب كاري الجديدة (docs. google/spreadsheets/d/1ipugeBCk_W-K4_9wnQmU6RfVvZoIRzFfKrw3ly-h8QA/edit؟usp=sharing). تحتوي الخلية G22 على: & كوت؛ = إف (و C22 & لوت؛ & غ؛ 0، F22 & لوت؛ & غ؛ 0، C22-F22)، C22-F22، G21) & كوت ؛. أعتقد أنه يجب حذف العنصر الثالث في القسم & كوت؛ و & كوت؛ وظيفة.
ثابت. شكرا جزيلا.
سعيد للمساعدة، وذلك بفضل كل ما تبذلونه من المشورة ردا على كل ما عندي من المشاركات. لقد تم تداول الورق الخاص بك & كوت؛ الفصل 15 & كوت؛ نظام لبضعة أيام الآن. هل يمكن أن يرجى تأكيد ما يلي فيما يتعلق استراتيجية حمل الخاص بك: في 4 نوفمبر، كان سعر إغلاق ديك 2018 يورودولار 99.075، وكان سعر إغلاق يناير 2017 يورودولار 99.070. ولذلك فإن إشارة التداول ستكون طويلة. لذلك، يجب أن تكون طويلة عقد يناير 2017، صحيح؟ ماذا لو كان الفارق أعلى بكثير في عقد يناير 2017. هل سيكون من المقبول أن تستمر عقد ديسمبر 2018؟ هل سيكون هناك أي سبب للنظر في عقد يناير فس فبراير 2017، أو يجب علينا دائما أن ننظر في أقرب عقدين في تحديد التوقعات؟ شكر.
العقد الذي يجب أن التجارة أنا مناقشة أكثر هنا: qoppac. blogspot. co. uk/2018/05/systems-building-futures-rolling. html. كيفية قياس حمل أنا مناقشة أكثر في ملاحق كتابي.
مرحبا روب، في كتابك ذكر أنه من الأفضل لقياس تحمل على العقود الآجلة الأسهم باستخدام السعر الفوري. ومع ذلك، في نظام الثعبان الخاص بك، ل يوروستكس، يمكنك استخدام عقد آخر (الذي لا يعقد) مقابل العقد الأقرب (التي، بالضرورة، يجب أن تعقد). والسؤال الثاني، إذا كنت قد: أذكر في كتابك أنك تستهدف تقلبا سنويا بنسبة 37.5٪ في نظام العقود الآجلة الخاص بك، ولكن تقرير مالدي التقارير عن تقلبك السنوي عند حوالي 8٪. هل تعرف لماذا؟ شكر.
أ) يفضل استخدام البقعة، ولكنني لا أفعل ذلك شخصيا بسبب مشاحنات الحصول على البيانات المتلقاة.
لقد بدأت للتو التداول المباشر الفصل 15 النظام الخاص بك باستخدام رمز تريفيك بيسيستمتراد. حتى الان جيدة جدا. في هذه الأثناء، كنت مهتما في مقالة حديثة وصفت نظام مربح جدا ولكن بسيطة: إذا كان سعر SP500 فوق 200 سما، استثماره في الرافعة المالية 3X. خلاف ذلك، والاستثمار في تبيلز. وحصلوا على معدل نمو سنوي مركب 27٪، ولكن مع سحب الحد الأقصى من 92٪، على مدى طويل جدا باكتست. أن حصلت لي التفكير في إضافة ميزة ستوبلوس. لذلك، لقد تم باكتستينغ نظام مماثل مع الرافعة المالية 4x، ولكن ستوبلوس 4٪ التي يتم إعادة تعيين يوميا. يجب أن أفعل شيئا خاطئا في باكتست بلدي، وأنا أرى حوالي 50٪ معدل نمو سنوي مركب مع فقط حوالي 50٪ كحد أقصى الانسحاب. هذا كان باكتستد على إيميني العودة إلى بدايته في عام 1997. ثم صعدت رافعة إلى 10X، مع 1٪ ستوبلوس، وأنا أرى بعض العائدات مجنون، مع سحب غير معقول. أفترض أن تكلفة التداول تبلغ 17 دولارا لكل عقد. أي فكرة حيث المبتدئ مثلي يسير على خطأ؟ شكر.
ب) يحتوي باكتست الآن على فواتير & # 39؛ ضمنية & # 39؛ تركيب (محاولة الاختلافات ستوبلوس مختلفة) وهو ما يعني على الأرجح نسبة شارب الخاص بك مبالغ فيه بسبب الإفراط في الحياكة.
(ج) كأنظمة طويلة الأجل فقط، فإن مبالغ عوائدك مبالغ فيها لأن عوائد الأسهم السابقة وعوائد فاتورة الضرائب من المحتمل أن تكون أقل بكثير في المستقبل (ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض التضخم)
د) لأن سر قابلة للتحقيق ربما أقل بكثير مما تعتقد، تشغيله مع الرافعة المالية العالية أمر بالغ الخطورة.
(ه) هذه الأنواع من النظم (المخزونات أو فواتير الخزانة) هي سامة مع الرافعة المالية لأن لديها متوسط مخاطر منخفض، ولكن مخاطر ذروة عالية. صدمة السوق عندما كنت 100٪ في الأسهم و 10 مرات رافعة سوف يقتلك قبل أن تتمكن من الخروج من منصبك.
و) مع ستوبلوس 1٪ سوف تكون التداول كل يوم تقريبا مع فترة عقد قصيرة جدا. تحتاج إلى البيانات اللحظية وتحتاج إلى اختبار تأثير تأخير يملأ لمدة ساعة. تصل إلى يوم أو حتى عدة أيام (أعتقد أكتوبر 87 أو سبتمبر 2001). تحتاج أيضا للتأكد من تكاليف التداول الخاصة بك على الفور. ما النسبة المئوية لحسابك التي تدفعها سنويا في التكاليف؟
شكرا لردكم الشامل، روب. أعتقد أن خطأي الرئيسي كان على افتراض أن ستوبلوسس بلدي سوف تحصل على شغل بسرعة إلى حد ما مع كمية مقبولة من الانزلاق. لم أكن أدرك أنه يمكن تأجيل عدة ساعات أو أيام.
من الأسلم أن نفترض أنك قد تم ملؤها في أدنى مستوى لليوم - بانخفاض نحو 22٪.
استراتيجيات التداول المنهجية
استراتيجياتنا مؤتمتة بالكامل وتعمل على الترددات المنخفضة والعالية، وذلك باستخدام خوارزميات رياضية الملكية ونماذج الاقتصاد القياسي.
الاستراتيجيات المنهجية على حد سواء منصة الحساب المدارة وهيكل صندوق التحوط المغذي الرئيسي للمستثمرين.
عملائنا تشمل ارتفاع أصحاب الثروات، المكاتب العائلية، والمستثمرين المؤسسيين.
بالإضافة إلى إدارة استراتيجياتها الخاصة، تشارك الشركة في البحث والتطوير نيابة عن شركات تجارية أخرى.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
أفضل عشر طرق تداول منهجية.
مايكل R. براينت.
أساليب التداول المنهجية هي أساس أنظمة التداول واستراتيجيات التداول الآلي. وهي تتكون من مؤشرات فنية أو أساليب رياضية أخرى تستخدم لتوليد إشارات شراء وبيع موضوعية في الأسواق المالية. بعض من الأساليب الأكثر شعبية كانت قيد الاستخدام منذ ظهور أجهزة الكمبيوتر، في حين أن أساليب أخرى هي أكثر حداثة. تسرد هذه المقالة عشرة من الأساليب المنهجية الأكثر شعبية الموجودة في أنظمة التداول.
تحريك متوسط عمليات الانتقال. قد تكون أنظمة التداول القائمة على تقاطع متوسطين متحركين بأطوال مختلفة الأسلوب التجاري الأكثر شيوعا. وتشمل هذه الطريقة أيضا متوسطات الانتقال الثلاثية المتحركة، وكذلك مؤشر التباعد المتوسط المتحرك (ماسد)، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين. ويمكن حساب المتوسطات المتحركة نفسها بطرق متنوعة، مثل الأساليب البسيطة والأسية والمرجحة وما إلى ذلك.
انقطاع القناة. في هذه الطريقة، يتم تعريف قناة السعر بأعلى وأدنى مستوى منخفض على بعض الأعداد السابقة من الأشرطة. يشار إلى التجارة عندما ينفجر السوق فوق القناة أو أسفلها. ويعرف هذا أيضا باسم قناة دونشيان، التي تستخدم تقليديا طول النظر إلى الوراء من 20 يوما. كان نظام "السلاحف" الشهير على أساس انقطاع القناة.
تقلبات التذبذب. هذه هي مماثلة في بعض النواحي لكسر القناة إلا أنه بدلا من استخدام أعلى أعلى وأدنى مستوى منخفض، ويستند الاختراق على ما يسمى التقلب. وعادة ما يمثل التقلب متوسط المدى الحقيقي (أتر)، الذي هو في الأساس متوسط نطاقات الأشرطة، معدلة لفجوات الافتتاح، على بعض عدد الماضي من الحانات. يتم إضافة أتر إلى أو طرحه من سعر الشريط الحالي لتحديد سعر الاختراق.
الدعم / المقاومة. وتستند هذه الطريقة إلى فكرة أنه إذا كان السوق دون مستوى المقاومة، فسيواجه صعوبة في تجاوز هذا السعر، في حين أنه إذا كان فوق مستوى الدعم، فستجد صعوبة في الانخفاض دون هذا السعر. ويعتبر ذلك مهما عندما يكسر السوق مستوى الدعم أو المقاومة. أيضا، عندما كسر السوق من خلال مستوى المقاومة، وهذا السعر يصبح مستوى الدعم الجديد. وبالمثل، عندما ينخفض السوق من خلال مستوى الدعم، يصبح هذا السعر مستوى المقاومة الجديد. وتستند مستويات الدعم والمقاومة عادة إلى أسعار حديثة وكبيرة، مثل الارتفاع والهبوط في الآونة الأخيرة أو نقاط الانعكاس.
المذبذبات والدورات. مؤشرات التذبذب هي المؤشرات الفنية التي تتحرك ضمن نطاق مجموعة، مثل صفر إلى 100، وتمثل مدى السوق في ذروة الشراء أو ذروة البيع. وتشمل مؤشرات التذبذب النموذجية ستوشاستيكش و ويليامز٪ R ومعدل التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). كما أن مؤشرات التذبذب تكشف عن الطبيعة الدورية للأسواق. ويمكن أيضا إيجاد طرق أكثر مباشرة لتحليل الدورة، مثل حساب طول الدورة المهيمنة. ويمكن استخدام طول الدورة كمدخل للمؤشرات الأخرى أو كجزء من طريقة التنبؤ بالأسعار.
أنماط الأسعار. يمكن أن يكون نمط السعر بسيطا مثل سعر إغلاق أعلى أو معقد مثل نمط الرأس والكتفين. وقد كتب العديد من الكتب على استخدام أنماط الأسعار في التداول. موضوع عصي الشموع اليابانية هو في الأساس وسيلة لتصنيف أنماط الأسعار المختلفة وربطها بسلوك السوق.
مظاريف السعر. في هذه الطريقة، يتم بناء العصابات فوق وأسفل السوق بحيث يبقى السوق عادة داخل النطاقات. وربما تكون نطاقات البولينجر التي تحسب عرض المغلف من الانحراف المعياري للسعر هي أكثر أنواع المغلفات استخداما. يتم إنشاء إشارات التداول عادة عندما يلمس السوق أو يمر إما من خلال النطاق العلوي أو السفلي.
الوقت من اليوم / يوم لمدة أسبوع. طرق التداول المستندة إلى الوقت، والتي تعتمد إما على الوقت من اليوم أو يوم من الأسبوع، هي شائعة جدا. نظام تداول معروف للعقود الآجلة S & أمب؛ P 500 اشترى على فتح يوم الاثنين وخرج على الإغلاق. واستفادت من اتجاه السوق في ذلك الوقت للتداول حتى يوم الاثنين. وتقيد المناهج المنهجية الأخرى الصفقات في أوقات معينة من اليوم تميل إلى تفضيل أنماط معينة، مثل الاتجاهات أو الانتكاسات أو السيولة العالية.
الصوت. وتستند العديد من أساليب التداول المنهجية فقط على الأسعار (مفتوحة، عالية، منخفضة وإغلاق). ومع ذلك، حجم هو واحد من المكونات الأساسية لبيانات السوق. وعلى هذا النحو، فإن الأساليب القائمة على الحجم، وإن كانت أقل شيوعا من الطرق القائمة على الأسعار، جديرة بالملاحظة. في كثير من الأحيان، التجار استخدام حجم لتأكيد أو التحقق من صحة تحرك السوق. بعض من الأساليب المنهجية الأكثر شيوعا على أساس حجم هي المؤشرات على أساس حجم، مثل على حجم الميزان (أوب)، وخط التراكم / التوزيع، ومذبذب شايكن.
التوقع. يستخدم التنبؤ بالسوق أساليب رياضية للتنبؤ بسعر السوق في وقت ما في المستقبل. التنبؤ يختلف نوعيا عن الطرق المذكورة أعلاه، والتي تهدف إلى تحديد اتجاهات السوق التجارية أو أنماط. وعلى النقيض من ذلك، فإن نظام التداول القائم على التنبؤ قد يشتري، على سبيل المثال، السوق اليوم إذا كانت التوقعات هي أن يكون السوق أعلى من أسبوع من اليوم.
يرجى أن تضع في اعتبارك أن هذه القائمة تستند إلى شعبية، والتي ليست بالضرورة نفس الربحية. فالنظم التجارية الناجحة غالبا ما تستخدم مجموعة من الطرق وغالبا بطرق غير تقليدية. أيضا، فمن الممكن أن طرق أخرى أقل شعبية قد تكون أكثر ربحية في بعض الحالات.
إذا كنت ترغب في أن تكون على علم بالتطورات الجديدة، والأخبار، والعروض الخاصة من أدابتريد البرمجيات، يرجى الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني لدينا. شكرا لكم.
حقوق الطبع والنشر © 2004-2018 أدابتريد البرمجيات. كل الحقوق محفوظة.
الاستثمار إديوسي.
التداول المنهجي، التمويل الكمي، الاستثمار، النشاط المالي، صنع القرار الاقتصادي.
أشياء تجارية منتظمة.
مقالات عرضية على نظام التداول الخاص بي.
مقالات عامة عرضية عن التداول المنهجي.
السلسلة: استخدام البيانات العشوائية لتصميم أنظمة التداول.
السلسلة: إدارة المخاطر المنتظمة.
تقنية.
السلسلة: رمز بيثون المستخدم في الكتاب.
سلسلة: كيفية الحصول على وسطاء التفاعلية بيثون أبي العمل الأصلي.
الحصول على البيانات التاريخية.
الحصول على بيانات السوق المتدفقة.
سلسلة: كيفية الحصول على الثعبان والوسطاء التفاعلي أبي التفاعل عبر سويغبي 101.
سلسلة: دليل للمكسرات والمسامير لتنفيذ نظام التداول الآجلة النظامية.
سلسلة: بيسيستمتريد - بلدي مفتوحة المصدر بيثون محرك باكتستينغ.
تحسين في وجود التكاليف.
تصحيح رأس المال.
أنظمة الموانئ ونظم التداول الآلي.
مقالات أخرى عن تكنولوجيا التداول المنهجي.
أنظمة الموانئ ونظم التداول الآلي.
34 التعليقات:
مرحبا روب، هي النظم الخاصة بك المتاحة للشراء، الاشتراك؟ شكرا، روبن.
لا أبدا. هناك ما يكفي من المواد في كتابي وعلى هذا الموقع لإعادة إنتاج نظام التداول الذي أستخدمه مجانا.
كيف يعالج إطار عملك فقدان الطاقة الذي لا مفر منه أو الاتصال بالإنترنت؟
على سبيل المثال، ربما يكتشف إطارك شرطا يتطلب وضع أمر ما ولكن الطاقة تخرج أو ينخفض اتصالك بالإنترنت.
مرحبا روبرت، سؤال عظيم. نعم أشغل عناصري في المنزل & # 39 ؛.
كتب فك هذا التعليق، الذي حذفته بطريق الخطأ:
هل الميزة الضريبية تستحق المتاعب التنموية، ومخاطر الائتمان والأسوأ من ذلك؟ ومثل.
لا أملك مشكلة في الرهانات الموزعة، ولكن من المؤكد أنه إذا كان المستقبل متاحا بنفس الشروط (نفس حجم علامة التبويب)، فأنا أتاجر بالمستقبل.
ممتاز - لقد أمرت كتابك بالفعل. في انتظار التسليم من الناشر.
مرحبا روب، لقد قرأت مراجعات رائعة حقا عن كتابك وكان صديقا من قبل صديق لإلقاء نظرة عليه، ومع ذلك، أنا المبتدئ في التداول والاستثمار، يمكنك تقديم المشورة لي ما لقراءة والتعلم قبل أن أبدأ القراءة كتابك؟
هذا سؤال صعب لأنه يعتمد على أي مستوى كنت في والاتجاه الذي تريد أن تذهب فيه. إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة ثم قراءة الكتب جاك سكواجيرس سيكون بداية جيدة.
الكتاب العظيم. أردت أن أعلمكم أننا متخصصون في تنفيذ استراتيجيات التداول المنهجي للعملاء في أسواق العقود الآجلة والسلع. نحن نؤيد العديد من المنصات المختلفة بما في ذلك ترادستاتيون، ترادينغبلوكس، الميكانيكا، وتوفير الوصول إلى كل ما يقرب من كفتك المنتجات المعتمدة في جميع أنحاء العالم. إذا كنت تعرف أي شخص يحتاج إلى مساعدة في وضع استراتيجياته في السوق، يمكننا المساعدة في التنفيذ والمصالحة والقيام بعمل ممتاز (لأكثر من 20 عاما الآن).
أولا وقبل كل شيء، شكرا لكتابة الكتاب، وجدت أنه مفصل حقا ومفيدة.
في كتابك أذكر مدى صعوبة التغلب على تكاليف انتشار الرهان. بالنسبة لمعظم مواطني الاتحاد الأوروبي المكاسب على انتشار الرهان هو معفاة من الضرائب. هل هذا الجزء من هذا الحساب؟ في صحتك.
لا لم أقم بتضمين الضريبة في الحساب. ولكن انتشار الرهان هو حوالي 10 مرات أكثر تكلفة من القول تداول العقود الآجلة. الضرائب يجب أن تكون مرتفعة بجنون على العقود الآجلة لجعل الرهان انتشار أكثر قدرة على المنافسة.
حسنا، نعم هذا مريض جدا. متى يأتي الكتاب الجديد؟
هل أجريت أي مكالمة مكتوبة مغطاة؟ يبدو وكأنه مناسبا لنظام تجاري منظم. في صحتك.
أنا لا أملك، ولكن نعم استراتيجيات التقلب قصيرة مثل هذا شيء جيد.
جئت عبر موقع الويب الخاص بك بينما تبحث عن شخص يستخدم الثعبان للتداول. الحمد لله لقد وجدت لك. أود أن أشكركم على المعلومات التي تشاركها معنا.
أنا مهتم تماما في كتابك. ومع ذلك، لدي سؤال حول المحتوى. هل تفسر إستراتيجية تستخدمها لتداول العقود الآجلة أو الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها؟ لأنني أبدا التجارة الآجلة وأود أن تبدأ في التجارة من خلال التعلم خطوة بخطوة من المبادئ التوجيهية من كتابك إذا كان هذا هو الحال. ما الذي يجب أن أتوقعه من كتابك؟
شكرا مقدما.
مرحبا. نعم أنا أشرح بعض الاستراتيجيات الأساسية للتداول الآجلة (أيضا إتف والرهانات انتشار). لكنها تفترض بعض الألفة مع العقود الآجلة بالفعل. قراءة شيء مثل الأمازون / تجارة السلع-المالية-العقود الآجلة-الخطوة - / دب / 0134087186 / (الفصول الأربعة الأولى)
ذلك يعتمد على فترة عقد الخاص. حاليا أنا ربما تحديث الكثير (كل ساعة)، نظرا لفترة عقد من بضعة أسابيع أو أكثر. يمكنني بسهولة تحديث كل شيء يوميا، وبالفعل في التكرار التالي من بلدي رمز هذا ما أعتزم القيام به.
شكرا لكم. بما أن قواعد التداول الخاصة بي سوف تكون بطيئة أتوقع فترات عقد مماثلة. قد يكون معدل التحديث اليومي سريع بما فيه الكفاية. ومع ذلك، مع العديد من التبادلات في مناطق زمنية متعددة المعنية لا يؤدي إلى السؤال: & كوت؛ ما هو نهاية اليوم؟ & كوت؛ ربما سأقرر اتخاذ إجراء في نهاية يوم التداول لكل تبادل مشترك.
مرحبا روب، أعتقد أنني لاحظت وجود خطأ في ورقة عمل حساب كاري الجديدة (docs. google/spreadsheets/d/1ipugeBCk_W-K4_9wnQmU6RfVvZoIRzFfKrw3ly-h8QA/edit؟usp=sharing). تحتوي الخلية G22 على: & كوت؛ = إف (و C22 & لوت؛ & غ؛ 0، F22 & لوت؛ & غ؛ 0، C22-F22)، C22-F22، G21) & كوت ؛. أعتقد أنه يجب حذف العنصر الثالث في القسم & كوت؛ و & كوت؛ وظيفة.
ثابت. شكرا جزيلا.
سعيد للمساعدة، وذلك بفضل كل ما تبذلونه من المشورة ردا على كل ما عندي من المشاركات. لقد تم تداول الورق الخاص بك & كوت؛ الفصل 15 & كوت؛ نظام لبضعة أيام الآن. هل يمكن أن يرجى تأكيد ما يلي فيما يتعلق استراتيجية حمل الخاص بك: في 4 نوفمبر، كان سعر إغلاق ديك 2018 يورودولار 99.075، وكان سعر إغلاق يناير 2017 يورودولار 99.070. ولذلك فإن إشارة التداول ستكون طويلة. لذلك، يجب أن تكون طويلة عقد يناير 2017، صحيح؟ ماذا لو كان الفارق أعلى بكثير في عقد يناير 2017. هل سيكون من المقبول أن تستمر عقد ديسمبر 2018؟ هل سيكون هناك أي سبب للنظر في عقد يناير فس فبراير 2017، أو يجب علينا دائما أن ننظر في أقرب عقدين في تحديد التوقعات؟ شكر.
العقد الذي يجب أن التجارة أنا مناقشة أكثر هنا: qoppac. blogspot. co. uk/2018/05/systems-building-futures-rolling. html. كيفية قياس حمل أنا مناقشة أكثر في ملاحق كتابي.
مرحبا روب، في كتابك ذكر أنه من الأفضل لقياس تحمل على العقود الآجلة الأسهم باستخدام السعر الفوري. ومع ذلك، في نظام الثعبان الخاص بك، ل يوروستكس، يمكنك استخدام عقد آخر (الذي لا يعقد) مقابل العقد الأقرب (التي، بالضرورة، يجب أن تعقد). والسؤال الثاني، إذا كنت قد: أذكر في كتابك أنك تستهدف تقلبا سنويا بنسبة 37.5٪ في نظام العقود الآجلة الخاص بك، ولكن تقرير مالدي التقارير عن تقلبك السنوي عند حوالي 8٪. هل تعرف لماذا؟ شكر.
أ) يفضل استخدام البقعة، ولكنني لا أفعل ذلك شخصيا بسبب مشاحنات الحصول على البيانات المتلقاة.
لقد بدأت للتو التداول المباشر الفصل 15 النظام الخاص بك باستخدام رمز تريفيك بيسيستمتراد. حتى الان جيدة جدا. في هذه الأثناء، كنت مهتما في مقالة حديثة وصفت نظام مربح جدا ولكن بسيطة: إذا كان سعر SP500 فوق 200 سما، استثماره في الرافعة المالية 3X. خلاف ذلك، والاستثمار في تبيلز. وحصلوا على معدل نمو سنوي مركب 27٪، ولكن مع سحب الحد الأقصى من 92٪، على مدى طويل جدا باكتست. أن حصلت لي التفكير في إضافة ميزة ستوبلوس. لذلك، لقد تم باكتستينغ نظام مماثل مع الرافعة المالية 4x، ولكن ستوبلوس 4٪ التي يتم إعادة تعيين يوميا. يجب أن أفعل شيئا خاطئا في باكتست بلدي، وأنا أرى حوالي 50٪ معدل نمو سنوي مركب مع فقط حوالي 50٪ كحد أقصى الانسحاب. هذا كان باكتستد على إيميني العودة إلى بدايته في عام 1997. ثم صعدت رافعة إلى 10X، مع 1٪ ستوبلوس، وأنا أرى بعض العائدات مجنون، مع سحب غير معقول. أفترض أن تكلفة التداول تبلغ 17 دولارا لكل عقد. أي فكرة حيث المبتدئ مثلي يسير على خطأ؟ شكر.
ب) يحتوي باكتست الآن على فواتير & # 39؛ ضمنية & # 39؛ تركيب (محاولة الاختلافات ستوبلوس مختلفة) وهو ما يعني على الأرجح نسبة شارب الخاص بك مبالغ فيه بسبب الإفراط في الحياكة.
(ج) كأنظمة طويلة الأجل فقط، فإن مبالغ عوائدك مبالغ فيها لأن عوائد الأسهم السابقة وعوائد فاتورة الضرائب من المحتمل أن تكون أقل بكثير في المستقبل (ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض التضخم)
د) لأن سر قابلة للتحقيق ربما أقل بكثير مما تعتقد، تشغيله مع الرافعة المالية العالية أمر بالغ الخطورة.
(ه) هذه الأنواع من النظم (المخزونات أو فواتير الخزانة) هي سامة مع الرافعة المالية لأن لديها متوسط مخاطر منخفض، ولكن مخاطر ذروة عالية. صدمة السوق عندما كنت 100٪ في الأسهم و 10 مرات رافعة سوف يقتلك قبل أن تتمكن من الخروج من منصبك.
و) مع ستوبلوس 1٪ سوف تكون التداول كل يوم تقريبا مع فترة عقد قصيرة جدا. تحتاج إلى البيانات اللحظية وتحتاج إلى اختبار تأثير تأخير يملأ لمدة ساعة. تصل إلى يوم أو حتى عدة أيام (أعتقد أكتوبر 87 أو سبتمبر 2001). تحتاج أيضا للتأكد من تكاليف التداول الخاصة بك على الفور. ما النسبة المئوية لحسابك التي تدفعها سنويا في التكاليف؟
شكرا لردكم الشامل، روب. أعتقد أن خطأي الرئيسي كان على افتراض أن ستوبلوسس بلدي سوف تحصل على شغل بسرعة إلى حد ما مع كمية مقبولة من الانزلاق. لم أكن أدرك أنه يمكن تأجيل عدة ساعات أو أيام.
من الأسلم أن نفترض أنك قد تم ملؤها في أدنى مستوى لليوم - بانخفاض نحو 22٪.
Comments
Post a Comment